Kirjoittajat tutkia Wiener prosessi ja Ito integraaleja yksityiskohtaisesti, joissa keskitytään tuloksiin tarvitaan Black-Scholes mallia. Kehityksen jälkeen tarvittava martingale ominaisuuksia tämän prosessin, rakentaminen kiinteä ja Ito kaava (osoittautui yksityiskohtaisesti) tullut keskeinen, niin teoria ja sovelluksia ja tarjoamaan konkreettisia esimerkkejä stokastisten differentiaaliyhtälöiden käytetty rahoitus.

Stokastinen korot kattaa käytännön aiheita, kuten kalibrointia, numeerinen toteuttamista ja malli rajoitukset yksityiskohtaisesti. Kirjoittajat tarjoavat lukuisia harjoituksia ja huolellisesti valittu esimerkkejä auttaa opiskelijoita hankkimaan tarvittavat taidot käsitellä korko mallinnus reaalimaailman ympäristössä.